John Ehlers Trading System

MESA Intraday Che cosa è e come funziona MESA Intraday presenta robusto futures trading a basso rischio, uscendo al termine della sessione di giornata. MESA Intraday è completamente diverso rispetto alla maggior parte dei programmi di scambio. Esso determina condizioni commerciali lavorando nel dominio della frequenza. Ciò significa che le aperture gap e le fluttuazioni erratiche dei prezzi a breve termine non causano le distorsioni di analisi che comunemente si verificano con gli indicatori ondulata linea nel dominio del tempo. I componenti di frequenza precise richieste per la negoziazione efficace vengono filtrate dai dati sui prezzi e le forme d'onda artificiali sono sintetizzati. La necessaria, ma non sufficiente, per la creazione di segnali di trading risultato dall'incrocio delle forme d'onda Onda e trigger. La potenza in onda ciclica e la gamma o della volatilità, dei dati sui prezzi sono considerati. Tutte le regole commerciali sono in codice aperto per voi di esaminare, o forse cambiare le proprie preferenze, e le complesse calcoli nel dominio della frequenza si svolgono in una libreria collegata dinamica. In poche parole, le decisioni di negoziazione vengono rimossi da capricci della forma d'onda nel dominio del tempo. Ciò significa che le decisioni di trading intraday sono robusti nella maggior parte dei contratti a termine e in tutti i tipi di condizioni di mercato. MESA Intraday è statisticamente predittiva In molti dei miei articoli tecnici io dimostrare come il punto di svolta dei prezzi deve essere anticipato per la negoziazione efficace piuttosto che aspettare la conferma del segnale. Avendo caratterizzato i dati come un ciclo, c'è un expection ragionevole che il ciclo continuerà per un breve periodo di tempo nel futuro. Il punto di svolta è previsto semplicemente per il superamento di forme d'onda Onda e trigger. Lavorare nel dominio della frequenza è universale, indipendentemente da ciò che i futures contratto che si sta operando. MESA Intraday è facile da commerciare il tipico modo di dimostrare le prestazioni di un sistema di negoziazione è con una curva di crescita del patrimonio netto. Seguendo la tradizione, la tabella qui sotto è una crescita del patrimonio netto utilizzando ipotetiche compravendite di MESA Intraday su un unico contratto del contratto ES. D SP Futures praticamente sopra il calendario 2014. Non vi è alcun fondo slittamento e commissioni e senza crescita composto. MESA Intraday è facile da commercio, utilizzando i dati di 15 minuti. Il segnale di negoziazione è dato alla chiusura di un bar di 15 minuti per l'esercizio al mercato a cielo aperto della barra. E 'solo doesnt ottiene affatto più facile di quello. L'indicatore Intraday MESA fornisce avvisi commerciali. Utilizzando ordine di mercato a cielo aperto attenua la necessità di avere un assegno per lo slittamento nei risultati storici. MESA Intraday possibile barattare fino a due volte al giorno, ma in media circa un commercio al giorno. L'unico parametro sotto il controllo oltre alla Stop Loss è la lunghezza dei dati utilizzati per l'analisi. Questo è tipicamente un semiperiodo del ciclo dominante, e può variare tra 8 e 40 bar, a seconda del contratto specifico scambiato. Ad esempio, buoni del Tesoro non ha un contratto sessione diurna (ma MESA Intraday scambia solo durante il giorno di negoziazione). Prestazioni Le statistiche sono un migliore descrittore Ric Way e mi hanno dimostrato nel nostro documento perché i commercianti perdere soldi (e che cosa fare al riguardo) che le curve di capitale possono essere generati in modo casuale conoscendo solo le vittorie percentuali e il fattore di profitto del sistema commerciale. Il problema con le curve di capitale è che a volte è possibile ottenere una curva schifoso da un buon sistema e, peggio ancora, ottenere una curva di equità eccellente da un sistema schifoso. Io preferisco per descrivere le prestazioni di un sistema commerciale con simulazioni Monte Carlo per ottenere una migliore quadro statistico delle aspettative di performance. I risultati Monte Carlo visualizzati utilizzare i MESA Intraday ipotetici scambi su la sessione diurna contratto ES Futures negli ultimi cinque anni. La procedura di Monte Carlo pesca a caso quei mestieri dal cappello proverbiale fino al completamento di un anno vale la pena di trading. Il profitto annuale è registrato. Poi il processo di disegno si ripete 50.000 volte per simulare il commercio oltre 170 anni (in media circa 280 compravendite all'anno), utilizzando i dati più attuale. Il risultato è la curva di probabilità a campana sotto. Questa presentazione rende facile visualizzare le aspettative di profitto e la varianza dalla media. La simulazione Monte Carlo per prelievo viene effettuato nello stesso modo, con il risultato di una distribuzione di probabilità Rayleigh. Questo perché prelievo non può avere un valore negativo. Così, la forma probabilità perdita è analoga a quella di una freccia che colpisce un bersaglio. È impossibile esattamente colpire un bersaglio, la probabilità aumenta di raggio, e quindi diminuisce la probabilità di una vasta perdere diminuisce. Queste simulazioni Monte Carlo rendono facile calcolare il rapporto quotgain-to-painquot come rapporto tra il risultato più probabile che il più probabile prelievo. (Guadagno-di-dolore definito come il rapporto tra il profitto medio per il prelievo medio). Nel caso di MESA Intraday su ES il rapporto guadagno-di-dolore è 4.0. PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI HANNO LIMITI molti, alcuni dei quali sono descritti SOTTO. Non viene stato fatto che qualsiasi account volontà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a quelli mostrati. INFATTI, CI SONO DIFFERENZE FREQUENTI netta tra PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI ED I RISULTATI REALI SUCCESSIVAMENTE OTTENUTI DA OGNI PROGRAMMA DI TRADING. Uno dei limiti dei risultati di performance IPOTETICI è che essi sono generalmente preparati CON il senno di poi. INOLTRE, TRADING IPOTETICI non comportino rischi FINANZIARI, E NESSUN RECORD TRADING IPOTETICI può completamente conto dell'impatto di rischio finanziario trading reale. PER ESEMPIO, la capacità di sopportare perdite o di aderire a un PROGRAMMA DI TRADING NONOSTANTE perdite da negoziazione sono punti materiali che possono anche negativamente sui risultati trading reale. Ci sono numerosi altri fattori legati ai mercati generale o per l'esecuzione di qualsiasi PROGRAMMA DI TRADING specifico che non può essere completamente contabilizzati nel PREPARAZIONE DEI RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetica e ognuno dei quali può RECARE PREGIUDIZIO trading reale RESULTS. Oh sì Non dimenticare il nostro servizi, tra cui alcuni grandi roba gratis servizi personalizzati: Mentre i miei prodotti sono progettati e destinati ad essere per il commerciante auto diretto, se avete bisogno di un vantaggio iniziale, posso aiutare MESA Lifetime Support (LIBERO) Già la licenza per MESA Phasor o MESA Intraday , a differenza di sistemi di trading che vengono offerti in abbonamento. Questo significa che io sto dietro 100, compresi aggiornamenti gratuiti (se applicabile) e supporto a vita. StockSpotter Coaching (FREE) sono lieto di offrire individualizzato di coaching StockSpotter a voi. 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Perché Experience Matters DISCLAIMERJohn Ehlers Trading Secrets Autore: JohnEhlers 11 Maggio 2009 Aspettatevi perdite. Se si dispone di un ottimo sistema si dispone di un 60 possibilità di un commercio vincente. Ciò significa che hai 40 possibilità di un commercio di perdere. Pertanto, è necessario un 0.44 3 possibilità di avere quattro perdendo mestieri in fila. Se si dispone di 33 mestieri in un anno, quindi la probabilità di ottenere quattro perdendo mestieri durante l'anno sono 33.03 0.99. In altre parole, è quasi una promessa che si avrà quattro perdendo mestieri in fila durante l'anno. Inoltre si avrà 13 perdendo mestieri durante l'anno. Pertanto, è possibile avere quattro perdendo mestieri in fila, un piccolo vincitore, e poi altri cinque perdendo mestieri in fila - con ancora quattro mestieri più sparsi in tutto l'anno. Ricorda che questi eventi accadono con buone strategie di trading. Il segreto è quello di trovare un buon sistema di trading e bastone con esso. Utilizzare sistemi simpletrading. sistemi di trading possono essere robusta solo se vi è un elevato numero di transazioni nella storia backtest. Si dovrebbe avere almeno 30 backtest mestieri per ogni parametro variabile nel sistema di trading. L'utilizzo di recente, pertinenti, le forze di dati il ​​sistema di scambio di essere semplice. Contare sulla storia backtest, preferibilmente test out-of-campione, per valutare sia il rischio e ricompensa. analisi Monte Carlo è utile per stabilire rischio e ricompensa le probabilità perché solo i dati che riflettono l'attività recente di mercato è rilevante per le regole del sistema di trading. Avere capitalizzazione sufficiente a sostenere il tuo trading. I suoi futuri minimi conto delle dimensioni dovrebbe essere la somma del margine richiesto più il prelievo intraday massimo previsto. Non vi è alcun segreto per il successo commerciale. Si tratta di una questione di avere una preparazione adeguata, di applicare principi sani, utilizzando managementand prudentcash avere la forza per sostenere il vostro commercio attraverso le avversità. 0 Commenti partecipare a questa conversazione, inviare un commento qui sotto.